Российские специалисты Thomson Reuters разработали Интерактивную карту доходностей (Interactive Yield Map)

Первая централизованная платформа для сравнительного анализа кредитных инструментов призвана облегчить работу трейдеров, аналитиков, DCM специалистов, риск менеджеров и управляющих портфелями облигаций

Москва, 04 марта, 2013 г. – Лидирующий поставщик аналитической информации Thomson Reuters объявляет о создании нового инструмента анализа финансовой информации  – Интерактивной карты доходностей (Interactive Yield Map), разработанной специалистами российского офиса компании.

Первая централизованная платформа позволяет оценить доходность различных групп кредитных инструментов (облигации, свопы, форвардные контракты и CDS) и визуализировать  ее отклонение от кривых доходностей.  Кроме того, с помощью Интерактивной карты доходностей можно построить исторические траектории движения отдельных бумаг и масштабировать оси абсцисс и ординат в различных форматах (Y: YTM, Z-Spread, ASW-Spread; X: Maturity, Macaulay& Modified Duration). 

Интерактивная карта доходностей может проводить анализ в реальном времени и позволяет настроить информационный экран пользователя максимально гибким образом. В настоящий момент платформа работает с российскими бумагами на российском и глобальном рынках.

Леонид Сопотницкий, руководитель отдела по работе с клиентами, долговые, фондовые и товарно-сырьевые рынки, Thomson Reuters, заметил: «Карта доходностей (Yield Map) создана для удовлетворения потребностей рынка в гибком подходе к сравнительному анализу долговых и кредитных инструментов. Данное решение может быть интересно как для трейдеров, так и для аналитиков, специалистов DCM, риск менеджеров и портфельных управляющих, т.к. оно выводит весь необходимый аналитический функционал на один экран».

Среди важнейших элементов Интерактивной карты доходностей можно выделить разделы PRICE и YIELD, которые позволяют выбирать тип данных (bid, ask, mid, close, last), а также раздел ANALYSIS, содержащий ряд показателей, важных для анализа риска и эластичности цены по доходности. Таблица содержит вычисленные значения спрэдов, при этом номинальный спрэд строится к выбранной интерполированной кривой, а Z и ASW спрэды строятся к выбранной бескупонной кривой, которую можно задать самостоятельно.

Новый инструмент уже на стадии тестирования получил высокие оценки со стороны профессионалов финансового рынка. Виталий Шевелев, начальник управления  операций с ценными бумагами ОАО “МТС-Банк”, отметил после тестирования платформы: «Интерактивная карта доходностей – перспективная модель анализа финансовой информации. Я уверен, что этот инструмент будет полезен многим трейдерам и аналитикам».